注冊會計師《財務成本管理》每日一練：投資組合（2023.03.26）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2023/03/26 09:18:08　字體：大小

屠格涅夫曾這樣說“你想成為幸福的人嗎？但愿你首先學會吃得起苦?！毙腋Ｍ鶃碇灰?，所以我們都要所向無前。注冊會計師考試這條路注定是先苦后甜的，乘風破浪之后，我們一定都會看到美麗的風景。勇敢往前走，幸福掌握在我們自己的手中。

多選題

（2019年）甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（?。?。

A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60%

B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60%

C、甲期望報酬率的變異系數(shù)＝X期望報酬率的變異系數(shù)×40%＋Y期望報酬率的變異系數(shù)×60%

D、甲的β系數(shù)＝X的β系數(shù)×40%＋Y的β系數(shù)×60%

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【答案】

【解析】

只有在相關(guān)系數(shù)為＋1的情況下，投資組合的標準差才等于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，本題中沒有說相關(guān)系數(shù)為＋1，所以，選項B的說法不正確。由于期望報酬率的變異系數(shù)＝期望報酬率的標準差/期望報酬率，所以，選項C的說法不正確。

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