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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某股票的當(dāng)前價(jià)格為160元,目前該股票的執(zhí)行價(jià)格為160元的3個(gè)月期歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為3.75,看跌期權(quán)的價(jià)格為3.25,執(zhí)行價(jià)格為162元的3個(gè)月期歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為3.5元,執(zhí)行價(jià)格為158元看跌期權(quán)的價(jià)格為3元。如果你認(rèn)為3個(gè)月后該股票會(huì)大漲或大跌,而且大漲大跌的可能性相同。問(wèn):1)基于自己的預(yù)測(cè),你可以做怎樣的投資策略2)寫出你的投資策略在期權(quán)到期時(shí)的利潤(rùn)公式,計(jì)算你投資策略的盈利和虧損區(qū)間,并作圖。(不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值)
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同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
|s-x|-c-p
盈利區(qū)間:股價(jià)高于162+3.25+3.5=168.75或者股價(jià)低于158-3.5-3.25=151.25
虧損區(qū)間151.25-168.75
同學(xué)期待你的五星好評(píng)哦
2022 12/12 11:28
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