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1.A、B 兩種證券的 beta 系數(shù)分別為 0.8 和 2.2, 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 4%，市場(chǎng)平均報(bào)酬率為 8%。試計(jì)算：（1）均衡條件下的市場(chǎng)溢酬率為多少？（2）兩種證券的期望報(bào)酬率分別為多 少？（3）某投資者持有兩種證券的比例分別為 60%和 40%，則投資組合的期望報(bào)酬率為多少？ （4）在（3）中若投資者希望投資組合的報(bào)酬率達(dá)到 10%，應(yīng)如何調(diào)整投資組合的比例？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答（1）市場(chǎng)溢酬率=8%-4%=4%
（2）A期望報(bào)酬率=4%+0.8*4%=7.2%
B期望報(bào)酬率=4%+2.2*4%=12.8%
（3）組合期望報(bào)酬率=7.2%*60%+12.8%*40%
（4）設(shè)A占比x，b占比1-x
7.2%x+12.8%*（1-x）=10%
求出x
2022 06/19 15:38
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