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3.A證券的期望報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為15%; B 證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有( )。 A. 最小方差組合是全部投資于A 證券 B. 最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券 C. 兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱 D. 可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合
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您好，ABC
：根據(jù)有效邊界與機(jī)會集重合可知，機(jī)會集曲線上不存在無效投資組合，機(jī)會集曲線沒有向左凸出的部分，而A證券的標(biāo)準(zhǔn)差低于B，所以，最小方差組合是全部投資于A證券，即選項(xiàng)A的說法正確；投資組合的報(bào)酬率是組合中各種資產(chǎn)報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)锽證券的期望報(bào)酬率高于A，所以最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券，即選項(xiàng)B的說法正確；因?yàn)闄C(jī)會集曲線沒有向左凸出的部分，所以，兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱，所以選項(xiàng)C的說法正確；因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報(bào)酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以選項(xiàng)D的說法錯誤
2024 06/09 18:47
84784988 
2024 06/09 18:57
這個圖不是有向左突出是部分嗎
廖君老師 
2024 06/09 19:06
您好，?這個圖不是A最小方差，跟我們題不矛盾呀
機(jī)會集向左側(cè)凸出——出現(xiàn)無效集。最小方差組合點(diǎn)不是全部投資于A，最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)不變。
84784988
2024 06/09 19:11
但是這個圖上最小方差組合不是全部投資于a項(xiàng)目，那A選項(xiàng)應(yīng)該不對吧
廖君老師
2024 06/09 19:14
您好，您好的圖有無效集，不是A點(diǎn)，但題是“有效邊界與機(jī)會集重合”不一樣的
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