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x)標(biāo)記此題 設(shè)某執(zhí)行價是80元的歐式看漲期權(quán)還有半年到期，標(biāo)的股票的當(dāng)前價格是100元，年波動率是30%，無風(fēng)險利率是5%。 (1)利用B-S公式求該看漲期權(quán)的理論價格?(2)求出相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)的理論價格?
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上行股價＝股票現(xiàn)價×上行乘數(shù)＝100×（1＋30％）＝130（元）
2020 03/13 13:49
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