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標的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為40元，6個月到期，若無風險年利率為4%，股票的現(xiàn)行價格為38元，看漲期權的價格為2.5元，則看跌期權的價格為（ ?。┰?。
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同學，你好，這個題應該選擇A P=-S+C+PV（X）=-38+2.5+40/（1+2%）=3.72（元）。
2024 02/25 18:36
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依據(jù)平價定理，下列表達式不正確的是（?。?。
A、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值
B、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格
C、看漲期權價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標的資產(chǎn)價格＋看跌期權價格
D、看漲期權價格＋看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格
2019 -
為什么股票的現(xiàn)行價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值=看漲期權價格-看跌期權價格。這個公式怎么理解，看漲看跌期權價格不都是正數(shù)嗎
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看漲期權和看跌期權的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權價格-看跌期權價格，那看漲期權價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ）元。
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甲公司股票當前市價33元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執(zhí)行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為32元，則拋補性看漲期權的凈損益是（）元。我的解題思路是：買股票收益32-33元=-1元，賣看漲期權收益5元，組合凈收益=4元，但為什么答案是2元，股票收益用執(zhí)行價而不是用到期價呢？
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查看更多- 2020年單選 【剛剛支付過上期利息 那么至少已經(jīng)過了半年了。債券價值怎么可能還和首發(fā)的相同？價值是未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 而未來現(xiàn)金流量少了至少是支付過的這個上期利息】 某兩年期債券，面值1000元，票面利率8%，每半年付息一次，到期還本。假設有效年折現(xiàn)率是8.16%，該債券剛剛支付過上期利息，其價值是（ ）元。 A.997.10 B.994.14 C.1002.85 D.1000 【答案】D 【解析】票面年有效利率=（1+8%/2）2-1=8.16%票面年有效利率=年有效折現(xiàn)率，所以債券平價發(fā)行，債券價值=債券面值=1000元 昨天
- 延長到期時間 為什么會使折價平息債券價值下降？ 折價債券是越往左曲線越向下的啊。 意思是‘延長到期時間’的意思是債券的年數(shù)多、而不是‘離到期時間遠’？么 。不理解這個表述 昨天
- 老師，股東給公司打款全部備注了投資款。注冊資本100萬，已經(jīng)繳足。備注了投資款的進賬有200多萬，多余的部分可以做往來嗎？并不要增資，就是備注寫錯了 昨天
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