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某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（ ?。┰?。
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同學，你好，這個題應該選擇C，根據看漲期權—看跌期權平價定理可得：20+看跌期權價格=10+24.96/（1+4%），因此看跌期權價格=14（元）
2024 02/08 16:58
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2019
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