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教材實物期權(quán)擴張期權(quán):(6) 無風(fēng)險報酬率為10%。擴張期權(quán)與典型的股票期權(quán)類似,可以使用BS模型,其計算結(jié)果如下: S0=1384.54;X=2000;PV(X)=1502.63;r_c=10%;σ=0.35;t=3: d_1的兩個計算公式算出來答案不一致?請問這是怎么回事呢?老師能幫我看看是哪里弄錯了嗎?

FAILED
m1309_560018| 提问时间:07/09 17:24
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趙老師
金牌答疑老师
职称:會計學(xué)碩士,注冊會計師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運用于實際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

本題的執(zhí)行價格現(xiàn)值是按照年復(fù)利計算的,所以需要使用第二個公式計算,不用第一個公式

祝您學(xué)習(xí)愉快!

07/09 18:01
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