問題已解決
1.考慮一個執(zhí)行價格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無風(fēng)險年利率為10%,股票價格在=0時刻為100元,未來股票價格可能將每期上漲或下跌10%,現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹模型:(1)該看漲期權(quán)價格應(yīng)該是多少?(2)具有相同有效期和執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)的價格又為多少呢?
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同學(xué)你好
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2024 12/12 16:00
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1.考慮一個執(zhí)行價格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無風(fēng)險年利率為10%,股票價格在=0時刻為100元,未來股票價格可能將每期上漲或下跌10%,現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹模型:(1)該看漲期權(quán)價格應(yīng)該是多少?(2)具有相同有效期和執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)的價格又為多少呢?
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