問題已解決
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),Z公司的β系數(shù)為2.0,預(yù)期報(bào)酬率為16%;X公司的β系數(shù)為0.8,無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為4%。根據(jù)CAPM,求X公司的預(yù)期報(bào)酬率
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速問速答A,根據(jù)CAPM 模型,預(yù)期報(bào)酬率=Rf+β*(Rm-Rf) Z公司的預(yù)期報(bào)酬率:16%=4%+2*(Rm-4%),解得Rm=10% X公司的預(yù)期報(bào)酬率=4%+0.8*(10%-4%)=8.8%
01/13 12:18
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