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期權價值評估方法風險中性模型怎么理解？

84785043| 提問時間：2023 06/12 22:26
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Erin老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，(1)基本思想 假設投資者對待風險的態(tài)度是中性的，所有證券的期望報酬率都應當是無風險利率。 (2)計算思路 (3)基本公式 到期日價值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd 期權價值 =到期日價值的期望值÷ (1+持有期無風險利率)
2023 06/12 22:54
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