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題六:方差均值的計算6.假設A股票收益率的概率分布情況如下收益率25%10%-5%概率0.30.40.3B股票的預期收益率為15%,標準差為20%,若A.B股票投資的價值比例為4:1.(6分)計算A股票的預期收益率和方差和標準差:計算AB股票組合的預期收益率;如果兩種股票的相關系數(shù)是0.8計算該組合預期收益率的標準差:

84785034| 提问时间:2022 12/12 11:53
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師
您好,解答如下 A股票收益率=25%*0.3+10%*0.4-5%*0.3=10% A股票標準差=(25%-10%)^2*0.3+(10%-10%)^2*0.4+(-5%-10%)^2*0.3=0.0135 標準差=(0.0135)^0.5=0.1162
2022 12/12 11:59
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