問(wèn)題已解決

這兩題的貝塔系數(shù)什么情況下要乘風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率減無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？什么時(shí)候要直接乘風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率？一直沒(méi)搞懂？為什么一會(huì)要乘差值，一會(huì)要直接成報(bào)酬率呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/04 15:41
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Moya老師
金牌答疑老師
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你好，資本資產(chǎn)定價(jià)模型 股票必要收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率Rf+貝塔系數(shù)×（市場(chǎng)平均收益率Rm-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率Rf） 其中，（市場(chǎng)平均收益率Rm-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率Rf）稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。 需要注意區(qū)分題目給的是市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。 如果是前者，乘以差額，后者則直接乘
2022 06/04 16:02
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