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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%,標準差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標準差率為1.2，投資者張某和趙某將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別是30%和70%。 求: 1.為實現(xiàn)期望的收益率。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？ 2.判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風險，并說明理由！
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(1)資產(chǎn)組合M的標準差率=27.9%/18%=1.55
(2)資產(chǎn)組合N的標準差率為1.2小于資產(chǎn)組合M的標準差率1.55，故資產(chǎn)組合M的風險更大。
(3)設(shè)張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是X：18%×X+13%×(1-X)=16%，解得：X=60%。為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%。
(4)張某在資產(chǎn)組合M(高風險)上投資的最低比例是60%，在資產(chǎn)組合N(低風險)上投資的最高比例是40%，而趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%;因為資產(chǎn)組合M的風險大于資產(chǎn)組合N的風險，并且趙某投資于資產(chǎn)組合M(高風險)的比例低于張某投資于資產(chǎn)組合M(高風險)的比例，所以趙某更厭惡風險。
2021 04/07 10:14
84785028 
2021 04/07 10:17
老師我不太理解3和4答案
陳詩晗老師 
2021 04/07 10:19
3就是假定 張投資Ｘ，那么另外的人就是投資1-X，求出X就是投資比例。
4就是投資在高風險 上的多，就是喜歡 風險?
84785028
2021 04/07 10:21
為什么M是高風險？趙某在M上的投資也只有30%沒有張某投的多？這2沒懂
陳詩晗老師
2021 04/07 10:29
你這標準差更大，就是風險 更大的啊，你2是衡量每個組合 的風險?
84785028
2021 04/07 10:30
哦，謝謝老師提醒，沒有考慮那個，我重新做一下，謝謝
陳詩晗老師
2021 04/07 10:30
嗯嗯，你再重新做一下。
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