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對于看漲期權(quán)而言,隨著標的資產(chǎn)價格的上升,其價值也增加
看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高,其價值越小
對于美式期權(quán)來說,較長的到期時間,能增加看漲期權(quán)的價值
看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小呈正向變動
則用風(fēng)險調(diào)整法計算的該公司擬發(fā)行債券的稅后資本成本為( )。
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