CMAP2知識(shí)點(diǎn)：投資組合的管理

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：那個(gè)人 2019/12/25 18:05:06　字體：大小

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知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)圖片

投資組合的管理

（1）投資組合的收益：各項(xiàng)資產(chǎn)收益的加權(quán)平均值

（2）投資組合的beta：各項(xiàng)資產(chǎn)beta 的加權(quán)平均值

（3）投資組合的目的：通過(guò)大量的資產(chǎn)來(lái)分散投資的風(fēng)險(xiǎn)。就降低風(fēng)險(xiǎn)而言，只要證券不是絕對(duì)正相關(guān)，投資分散化就可以有效地降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

（4）組合的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）：小于加權(quán)平均的標(biāo)準(zhǔn)差（只要構(gòu)成組合的個(gè)別證券收益率不是完全正相關(guān)）。若投資組合的個(gè)別證券收益率完全負(fù)相關(guān)，則可以實(shí)現(xiàn)完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，即組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0。

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