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注會習(xí)題：屬于建立二叉樹期權(quán)定價模型假設(shè)基礎(chǔ)的有
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多選題
下列各項中，屬于建立二叉樹期權(quán)定價模型假設(shè)基礎(chǔ)的有( )。
A、市場投資沒有交易成本
B、投資者都是價格的接受者
C、不允許完全使用賣空所得款項
D、未來股票的價格將是兩種可能值中的一個
查看答案解析
【答案】
ABD【解析】
建立二叉樹期權(quán)定價模型的假設(shè)基礎(chǔ)包括：(1)市場投資沒有交易成本;(2)投資者都是價格的接受者;(3)允許完全使用賣空所得款項;(4)允許以無風(fēng)險報酬率借入或貸出款項;(5)未來股票的價格將是兩種可能值中的一個。所以答案是選項ABD。
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