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中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理易錯(cuò)易混知識(shí)點(diǎn)丨相關(guān)系數(shù)VSβ系數(shù)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：上好佳 2021/07/09 18:36:19　字體：大 小

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中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理十大易錯(cuò)易混知識(shí)點(diǎn)丨相關(guān)系數(shù)VSβ系數(shù)

經(jīng)典例題

1.【單選題】（2020年）關(guān)于兩種證券組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（?。?。

A.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－1，該證券組合無(wú)法分散風(fēng)險(xiǎn)

B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn)

C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風(fēng)險(xiǎn)

D.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同，所以，該證券組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D的說(shuō)法不正確。只有在相關(guān)系數(shù)小于1的情況下，兩種證券構(gòu)成的組合才能分散風(fēng)險(xiǎn)，在相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)，能夠最大限度地分散風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)C的說(shuō)法正確，選項(xiàng)A、B的說(shuō)法不正確。

2.【判斷題】（2020年）基于資本資產(chǎn)定價(jià)模型，如果甲資產(chǎn)β系數(shù)是乙資產(chǎn)β系數(shù)的2倍，則甲資產(chǎn)必要收益率是乙資產(chǎn)必要收益率的2倍。（?。?/p>

【答案】N

【解析】正確說(shuō)法應(yīng)該是：甲資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率是乙資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率的2倍。

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