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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》每日一練：股指期貨保值（01.24）
單選題：
某公司打算運(yùn)用3個(gè)月期的滬深300股價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值600萬(wàn)元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400元，則該公司應(yīng)賣(mài)出的期貨合約數(shù)量為（ ）份。
A.15
B.27
C.30
D.60
查看答案解析
【答案】
D【解析】
【答案解析】本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。最佳套期保值需要的期貨N＝β×VS/VF＝1.2×600萬(wàn)元/（300×400）=60。其中，VS為股票組合的價(jià)值；VF為單位股指期貨合約的價(jià)值（等于期貨價(jià)格乘以合約大?。?/p>
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