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2019中級(jí)經(jīng)濟(jì)師備考正在進(jìn)行中,在備考過(guò)程中肯定會(huì)有許多問(wèn)題,這里幫你整理了中級(jí)經(jīng)濟(jì)師中級(jí)金融的模擬試題,供大家參考,希望對(duì)大家有所幫助!
下列假設(shè)條件中,屬于布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有(?。?/p>
本題考查布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定。布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定:①無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù);②沒(méi)有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì);③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利;④市場(chǎng)交易是連續(xù)的,不存在跳躍式或間斷式變化;⑤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù);⑥標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)
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