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老師,請(qǐng)問這道題的C答案,為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時(shí),代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)呢?

FAILED
65060839| 提问时间:2022 08/21 16:23
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財(cái)管老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)
因?yàn)樨愃禂?shù)小于-1的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)是非常高的,所以資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)
2022 08/21 17:20
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