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判斷對錯 11、兩種完全正相關(guān)的股票形成的股票組合不能抵消任何風(fēng)險(對)。 12、在無風(fēng)險報酬率不變的情況下，值越高，投資者要求的必要報酬率越高（該題干不全 ） 13、當(dāng)兩種投資完全正相關(guān)時，他們的相關(guān)系數(shù)為1。答案：對 14、證券市場線(SML)越陡直，投資者越規(guī)避風(fēng)險。答案：對 15、某股票的=1.說明該股票的市場風(fēng)險等于股票市場的平均風(fēng)險（該題干不全 ） 16、兩種證券正相關(guān)的程度越小.其組合產(chǎn)生的風(fēng)險分散效應(yīng)就越大答案：對 17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的標(biāo)準(zhǔn)離差小于乙的標(biāo)準(zhǔn)離差，甲的風(fēng)險小，應(yīng)選擇甲方案 答案：錯 標(biāo)準(zhǔn)離差不能處理期望值不同的情況 18、貝塔系數(shù)只反映市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差不僅反映市場風(fēng)險，還反映公司特有風(fēng)險。答案：對 19、風(fēng)險與收益是對等的。風(fēng)險越大，獲得高收益的機(jī)會越多，期望的收益率也就越高。 答案：對 20、在風(fēng)險分散過程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)日的增加，分散風(fēng)險的效應(yīng)會越來越明顯。 答案：錯（效應(yīng)會越來越弱）