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現有一份甲公司股票的歐式看漲期權，1個月后到期，執(zhí)行價格50元。目前甲公司股票市價60元，期權價格12元。下列說法中，正確的有（ ?。? A．期權時間溢價2元 B．期權處于實值狀態(tài) C．期權到期時應被執(zhí)行 D．期權目前應被執(zhí)行
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A,B看漲期權的特征是看漲，執(zhí)行價格50元，目前股票市價60元，因此期權處于實值狀態(tài)，其內在價值=60-50=10（元），時間溢價=期權價格-內在價值=12-10=2（元），選項A、B正確。題目沒有到期日股價的信息，無法判斷到期時是否應執(zhí)行期權，選項C錯誤。期權是歐式期權，只有到期日才可被執(zhí)行，選項D錯誤。
2024 06/15 22:51
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