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久期計算如果一個債券1月到期1000,3月到期2000,年利率為10%是(1000?1.1??1/12+2000?1.1^2??3/12)?(1000?1.1?2000?1.1^2)嗎
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假設(shè)債券的面值為 F,年化利率為 r,到期時間為 t 月。
久期的計算公式為:
D = (F / (1 + r/12)) × (t / 12)
其中,F(xiàn) 是面值,r 是年化利率,t 是到期時間(以月為單位)。
從題目條件可知,F(xiàn)=1000,t=1月;F=2000,t=3月。年利率為10%(轉(zhuǎn)化為小數(shù)形式為0.1)。
我們將使用上述公式來計算久期。
計算結(jié)果為:0.1955 月。
所以,該債券的久期是 0.1955 月
2023 12/31 05:19
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