問題已解決

老師，這個題為什么不是標準差乘以概率呢？標準差難道不能直接加權平均嗎？

84785027| 提問時間：2023 01/28 22:41
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師
尊敬的學員您好！ 若相關系數(shù)小于1，那么說明這兩項資產(chǎn)投資組合是可以分散風險的，所以投資組合的標準差會小于各單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)。 只有當相關系數(shù)=1時，組合的標準差才等于各單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)。
2023 01/28 22:52
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