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為什么對于歐式期權(quán)而言，較長時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值，時(shí)間越長，時(shí)間溢價(jià)不就增加了嗎？
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同學(xué)你好，美式期權(quán)是同學(xué)理解的這樣，但是對于歐式期權(quán)來說，期權(quán)持有者只能在到期日當(dāng)天行權(quán)，故距離到期剩余時(shí)間長并不意味著到期日當(dāng)天標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格對多頭有利，因此，對于歐式期權(quán)來說，到期剩余時(shí)間對期權(quán)價(jià)格的影響具有不確定性。
2022 11/01 11:13
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