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看跌期權價值與預期紅利大小成正向變動，看漲期權價值與預期紅利大小成反向變動，麻煩老師幫解釋一下
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您好！
對于期權有效期內(nèi)發(fā)放的紅利，一般認為紅利一旦發(fā)放，即股價與所包含的紅利分離，股價是會下降的。
股價下降，看漲期權行權的可能性會降低，看漲期權價值下降，即發(fā)放股票紅利（紅利增加）和看漲期權價值（下降）呈反向變化；
而此時看跌期權行權的可能性會增加，看跌期權價值上升，即發(fā)放股票紅利（紅利增加）和看跌期權價值（上升）呈正向變化。
2022 06/19 00:06
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