00:10:00
問題已解決
老師您好，這題abcd過程是怎么解出來的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，解方程具體可以這樣，用第一個式子整體減去第二個式子，先求出（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率），然后隨便代入一個方程式求出無風(fēng)險收益率。
一減二式有
0.06=0.4*（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）
得（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）＝15%
代入一式有，無風(fēng)險收益率＝0.22-1.3*15%=2.5%
那么市場組合收益率＝15%+2.5%＝17.5%
2022 05/03 23:16
閱讀 145
描述你的問題，直接向老師提問
276
意見反饋
