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某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買ABC三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合。 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5，1和0.5，他們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50%，30%和20%，乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為3.6%。同期市場(chǎng)上所有股票平均報(bào)酬為10%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%。 （1）根據(jù)ABC三種股票的β系數(shù)，分別評(píng)價(jià)這三種股票相對(duì)市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。 (2）計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 （3）計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
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1）A股票的β系數(shù)為1.5，B股票的β系數(shù)為1.0，C股票的β系數(shù)為0.5，所以A股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于B股票，B股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于C股票。
（2）甲種投資組合的β系數(shù)＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％
（3）乙種投資組合的β系數(shù)＝3.6％/（10％－6％）＝0.9
乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝3.6%
2020 06/24 18:50
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