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當相關(guān)系數(shù)=1時，上式變?yōu)樽C券投資組合的標準差=[(證券1標準差*比重1)2? (證券2標準差*比重2)2? 2*證券1標準差*比重1*證券2標準差*比重2*1】的平方根，根據(jù)數(shù)學知識(A? B)2=A2? B2? 2AB，投資組合標準差=[(證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2)2]平方根=證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2。即各證券風險的加權(quán)平均數(shù)。當相關(guān)系數(shù)≠1時，不是加權(quán)平均數(shù)，所以判斷題是錯誤的

老師你這個公示是證券組合的風險大小嘛！ 為什么說證券相關(guān)系數(shù)為1時候，組合風險等于各個風險的加權(quán)平均數(shù)！

是風險大小，用標準差衡量投資組合風險。

當相關(guān)系數(shù)=1時，上式變?yōu)樽C券投資組合的標準差=[(證券1標準差*比重1)2? (證券2標準差*比重2)2? 2*證券1標準差*比重1*證券2標準差*比重2*1】的平方根，根據(jù)數(shù)學知識(A? B)2=A2? B2? 2AB，投資組合標準差=[(證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2)2]平方根=證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2。即各證券風險的加權(quán)平均數(shù)。