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某投資人購買了一項歐式看漲期權，標的股票的當前市價為50元，執(zhí)行價格為50元， 1年后到期，期權價格為5元。以下表述中不正確的有（?。?。 A、如果到期日的股價為60元，期權到期日價值為10元，投資人的凈損益為5元 B、如果到期日前的股價為53元，該期權處于實值狀態(tài)，期權持有人一定會執(zhí)行期權 C、如果到期日前的股價為53元，該期權處于實值狀態(tài)，期權持有人可能會執(zhí)行期權 D、如果到期日的股價為53元，期權持有人會執(zhí)行期權
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【答案解析】 如果到期日的股價為60元，期權到期日價值＝60－50＝10元，投資人的凈損益＝10－5＝5元，所以選項A的說法正確；如果到期日前的股價為53元，該期權處于實值狀態(tài)，但由于此期權為歐式期權，只有在到期日才能執(zhí)行期權，所以選項B、C的說法不正確；如果到期日的股價為53元，期權到期日價值＝53－50＝3元，投資人的凈損益＝3－5＝－2元，由于期權在到期日后會自動作廢，因此期權持有人必需執(zhí)行期權，否則會損失5元的，所以選項D的說法正確。
2020 02/23 16:02
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