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關于多期二叉樹期權定價模型，下列式子不正確的有（?。?A、上行乘數(shù)＝1＋上升百分比 B、上行乘數(shù)×下行乘數(shù)＝1 C、假設股票不發(fā)放紅利，年無風險利率＝上行概率×股價上升百分比＋下行概率×（-股價下降百分比） D、期權價值C0＝上行期權價值Cu×上行概率＋下行期權價值Cd×下行概率

84785000| 提問時間：2020 02/23 15:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好同學，這道題目答案是BCD
2020 02/23 16:02
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