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C到期日期權(quán)價(jià)值 為什么不是-15呢 是空頭呀
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期權(quán)價(jià)值是計(jì)算初始期權(quán)買賣價(jià)格的對價(jià)，對于多頭和空頭來說公允價(jià)值是一樣的。不必考慮方向。
等即使算成本凈額第（3）問是在考慮。
01/23 22:11
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注會財(cái)管#請問下:期權(quán)C，空頭看漲，為什么價(jià)值是15元，而不是X-S=-15呢？謝謝！
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【例題·計(jì)算題】某期權(quán)交易所2019年1月1日對ABC公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下：
到期日 執(zhí)行價(jià)格 看漲期權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán)價(jià)格
6月30日 23 3.2元 4.5元
?
（4）若投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為15元，則空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值和投資凈
（4）空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=-8（元）
投資凈損益=-8+4.5=-3.5（元）。 空頭看跌，和空頭看漲有啥區(qū)別
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甲公司股票目前市價(jià)為20元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，期限為6個(gè)月，
執(zhí)行價(jià)格為24元，期權(quán)價(jià)格為4元。若到期日股價(jià)為30元，則下列各項(xiàng)中錯(cuò)誤的是()。
A.多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為6元 B.空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為-6元
C.多頭看漲期權(quán)凈損益為-2元 D.空頭看漲期權(quán)凈損益為-2元
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老師好，
C期權(quán)是空頭，股價(jià)超過執(zhí)行價(jià)格應(yīng)該價(jià)值就是0了才對呀，為啥講義上是15呢？
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老師，該題的第一問C的期權(quán)價(jià)值不是空頭嗎，股價(jià)上升時(shí)不應(yīng)該用39-50嗎
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