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2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章判斷練習(xí)二
2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！
判斷題
11.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會下降。（ ）
12.現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。（ ）
13.一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
14.如果銀行有專用的期權(quán)計(jì)價(jià)模式，應(yīng)采用簡化的計(jì)算方法計(jì)量期權(quán)敞口頭寸。（ ）
15.久期分析已經(jīng)成為計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。（ ）
16.敏感性分析是指研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。（ ）
17.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。（ ）
18.在事后檢驗(yàn)中，如果市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多，則說明市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型可靠性低。（ ）
19.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成。（ ）
20.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價(jià)值增加。 （ ）
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