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2012銀行從業(yè)《風險管理》第四章知識點：市場風險監(jiān)測與報告
第四章 市場風險管理
第三節(jié) 市場風險監(jiān)測與控制
二、市場風險監(jiān)測與報告
（一）市場風險報告的內容和種類
市場風險監(jiān)測和分析報告內容：（11條）
?。?）市場風險頭寸
（2）結構分析
?。?）盈虧情況
?。?）變更情況
（5）遵守情況
?。?）限額的遵守，對超限額情況的處理
?。?）事后檢驗和壓力測試
?。?）審計情況
?。?）經濟資本分配
?。?0）應急
?。?1）其他情況
根據(jù)國際先進銀行的市場風險管理實踐，市場風險報告具有多種形式和作用。例如：
?。?）投資組合報告。以總結的方式，完整列示了投資組合中的所有頭寸。
?。?）風險分解“熱點”報告。風險分解報告使投資組合經理和風險經理清楚地識別在特定的投資組合中風險來自何處。
?。?）最佳投資組合復制報告。通過簡化的投資組合來解釋復雜投資組合中主要風險的來源，有助于識別那些能夠最有效降低風險的交易，并且有助于理解復雜投資組合的動態(tài)變化。
?。?）最佳風險對沖策略報告。最佳風險對沖策略報告提供了商業(yè)銀行需要實際購買或出售的頭寸規(guī)模，達到降低投資組合風險的目的，并同時獲得采取該風險對沖策略所能夠降低的風險百分比。
（二）市場風險報告的路徑和頻度
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