速看：FRM二級(jí)考試內(nèi)容及考察重點(diǎn)匯總！

很多想要報(bào)名FRM考試的同學(xué)并不了解考試的內(nèi)容，在這篇文章中，小編對(duì)FRM二級(jí)考試的內(nèi)容進(jìn)行了匯總整理！FRM考試一共有10個(gè)科目，二級(jí)級(jí)考試是6門科目，具體科目包含的考點(diǎn)在下文，趕緊一起看一看吧！點(diǎn)擊查看FRM考試Part 1考試內(nèi)容>>

FRM考試Part 2：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理|20%

測(cè)試考生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量知識(shí)和管理技術(shù)，這些包括：

?VaR和其他風(fēng)險(xiǎn)度量

?參數(shù)和非參數(shù)估算方法

?VaR映射

?回測(cè)VaR

?預(yù)期短缺和其他一致的風(fēng)險(xiǎn)措施

?極值理論（EVT）

?建模依賴：相關(guān)性和copula

?利率期限結(jié)構(gòu)模型

?波動(dòng)性：微笑和術(shù)語(yǔ)結(jié)構(gòu)

?交易賬簿的基本審查

信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理|20%

重點(diǎn)關(guān)注考生對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、結(jié)構(gòu)性金融和信貸產(chǎn)品的理解，如抵押貸款債務(wù)義務(wù)和信用衍生品，包括：

?信用分析

?違約風(fēng)險(xiǎn)：定量方法

?預(yù)期和意外損失

?信貸風(fēng)險(xiǎn)值

?交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

?信貸衍生品

?結(jié)構(gòu)性金融和證券化

運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和彈性|20%

包括內(nèi)容：

?健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理的原則

?風(fēng)險(xiǎn)偏好框架和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

?風(fēng)險(xiǎn)文化和行為

?分析和報(bào)告運(yùn)營(yíng)損失數(shù)據(jù)

?模型風(fēng)險(xiǎn)和模型驗(yàn)證

?風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）

?經(jīng)濟(jì)資本框架和資本規(guī)劃

?壓力測(cè)試銀行

?第三方外包風(fēng)險(xiǎn)

?與洗錢和資助恐怖主義有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

?監(jiān)管和巴塞爾協(xié)議

?網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)復(fù)原力

?運(yùn)營(yíng)彈性

流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)度量與管理|15%

測(cè)試考生對(duì)流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)的理解和管理技術(shù)，這些包括：

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)原則和指標(biāo)

?流動(dòng)性投資組合管理

?現(xiàn)金流建模、流動(dòng)性壓力測(cè)試和報(bào)告

?應(yīng)急資金計(jì)劃

?融資模式

?資金轉(zhuǎn)移定價(jià)

?跨貨幣融資

?資產(chǎn)負(fù)債表管理

?資產(chǎn)流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理|15%

內(nèi)容包括：

?因子理論

?投資組合構(gòu)建

?投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量

?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和績(jī)效衡量

?基于組合的績(jī)效分析

?對(duì)沖基金

金融市場(chǎng)當(dāng)前問(wèn)題| 10%

內(nèi)容包括：

?人工智能（AI）、機(jī)器學(xué)習(xí)和“大數(shù)據(jù)”

?新冠肺炎的風(fēng)險(xiǎn)管理影響

?逐步取消倫敦同業(yè)拆借利率/參考利率

?氣候風(fēng)險(xiǎn)

?更廣泛的金融體系中的網(wǎng)絡(luò)彈性

?數(shù)字貨幣

FRM二級(jí)考試內(nèi)容強(qiáng)調(diào)金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的相關(guān)概念，更側(cè)重于在FRM一級(jí)的基礎(chǔ)上測(cè)試考生應(yīng)用金融工具的能力，二級(jí)考試更多的是有關(guān)案例分析并以實(shí)踐為導(dǎo)向。

以上就是FRM二級(jí)考試的內(nèi)容，希望對(duì)同學(xué)們有幫助！

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說(shuō)明：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考，如有異議，請(qǐng)考生以相關(guān)部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。